Vix Rsi Strategy

Como usar o VIX para o mercado Timing O VIX, ou índice de volatilidade, pode ser usado para expirar seus negócios para o mercado. Este sistema de tempo de mercado foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversals. Ele é usado para identificar quando o mercado global (SampP 500) provavelmente irá reverter. Fique atento a este indicador e use-o, além da sua estratégia regular de timing de mercado. O que é o VIX The Volatility Index (VIX) mede a volatilidade futura. Isso nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado. A volatilidade é significante reverter. Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para o seu meio e os períodos de baixa volatilidade acabarão por atingir sua média. Leituras elevadas geralmente ocorrem após uma venda do mercado e você quer se concentrar em posições longas. Baixas leituras geralmente ocorrem após uma manifestação e você quer se concentrar em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão Aqui está um gráfico: Existem cerca de 10 tipos diferentes de reversões VIX (chamados de sinais CVR). Aqui estão dois: usando a média móvel de 10 períodos. A primeira usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver essa média móvel no gráfico acima. Quando o VIX obtém 10 acima da média móvel de 10 períodos, o SampP 500 será vendido. Chegou a um extremo e provavelmente voltará para trás. Você quer estar procurando configurações longas porque isso previu corretamente a direção do mercado quase 70 do tempo. Isso é contrário às configurações curtas. Procure o VIX para obter 10 abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas. Usando o indicador RSI O segundo usa o indicador RSI com uma configuração de 5 períodos (veja o gráfico acima). Quando o RSI obtém acima de 70, o VIX está sobrecompra e o mercado está sobrevendido. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX é sobrevendido e o mercado está sobrecompra. Procure configurações curtas. Eu marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos. Lembre-se de que as reversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no SampP 500. Portanto, para que esses sinais sejam significativos, você quer usá-los para trocar esse índice em si (SPY) ou encontrar gráficos de ações semelhantes aos Gráfico do SampP 500. Leia mais sobre essas reversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação de curto prazo) no livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Uma vez que você começa a aprender as reversões do VIX e começa a ver com que frequência o mercado realmente inverte quando você obtém múltiplos sinais apontando na mesma direção, você perceberá o quanto esse conhecimento é valioso. Você também ganhará uma enorme vantagem sobre os outros comerciantes. Tendência do VIX: Estratégias de curto prazo para comerciantes de alta probabilidade No dia de negociação final de 2009, os comerciantes viram um aumento no VIX, ou índice de volatilidade do CBOE. Este pico, que viu o VIX escalar mais de 6 acima da média móvel de 10 dias, acompanhou uma venda significativa nos mercados 8211 e pode antecipar uma oportunidade para comerciantes de alta probabilidade. Clique aqui para encomendar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso. Muitas pessoas falam sobre o VIX. Mas poucos realmente leram pesquisas sólidas sobre o que o VIX realmente mede e a melhor maneira de interpretá-lo como comerciante de curto prazo. Felizmente, além de seu trabalho em ações e fundos negociados em bolsa (ETFs), Larry Connors, fundador e CEO da TradingMarkets, também completou pesquisas significativas sobre estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no 8211 usando o VIX. O que é o VIX O índice de volatilidade VIX ou CBOE é um indicador que mede a volatilidade implícita das opções de índice SampP 500. Enquanto o VIX é tradicionalmente visto de forma estática, com valores VIX mais elevados indicando 8220fear8221 e uma potencial oportunidade de compra e valores VIX mais baixos Indicando 8220complacency8221 e uma potencial oportunidade de venda, a pesquisa de Larry Connors e sua equipe de pesquisa 8211, publicada recentemente no livro, Short Term Trading Strategies That Work 8211 mostra que esta não é a melhor maneira de visualizar o VIX. Escrevendo em estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Larry observou: 8220Muitos sites, livros e analistas tentam usar números estáticos para o VIX. Isso é completamente incorreto. 8230 A maneira correta de usar o VIX é olhar para onde é hoje em relação à sua média móvel de 10 dias. Quanto maior é a sua média móvel de 10 dias, maior a probabilidade de o mercado sobreviver e um rali é próximo.8221 Ao tratar o VIX como um indicador dinâmico e não estático, o VIX é mais útil para o comerciante médio Do que nunca. Negociando o VIX Esta compreensão de como o VIX realmente funciona 8211 e como os comerciantes de curto prazo podem fazer o VIX trabalhar para eles 8211 permitiu Larry e sua equipe de pesquisa desenvolver uma série de estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade com base no índice de volatilidade. Novamente, algumas dessas estratégias de alta probabilidade foram publicadas em Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Um exemplo dessa estratégia é a VIX Stretches Strategy. Que pode ser usado para ETFs de índice de equidade de comércio, como o SPY. A estratégia VIX Stretches vai diretamente para a questão do VIX dinâmico em oposição ao VIX estático. Aqui, estamos procurando o VIX para fechar acima de sua média móvel de 10 dias em 5 ou mais por três dias seguidos. No terceiro fim acima dos 10 dias, o comerciante compra o SPY no fechamento. A saída para a estratégia VIX Stretches é uma estreita no SPY com seu RSI de 2 períodos de mais de 65. Here8217s um exemplo recente de um comércio VIX Stretches Strategy em ação no início deste ano. O VIX estava aumentando na segunda metade de outubro de 2009. De uma baixa intradía perto de 20 em 21 de outubro, o VIX subiu para 31, no final do mês 8217. Ao longo desse avanço, o VIX conseguiu fechar mais de 5 além da sua média móvel de 10 dias por três dias consecutivos: 26 de outubro, 27 de outubro, 28 de outubro. A Estratégia de Estiramento VIX exige uma posição longa na SPY no final de 28 de outubro. O SPY encerrou aquele dia em 103,85. A partir daqui, o comerciante de alta probabilidade simplesmente espera que o RSI de 2 períodos no SPY suba acima de 65 para sair da posição. Essa saída vem poucos dias depois no dia 5 de novembro, com o SPY fechando em 106,28 para um ganho de mais de 2. A Estratégia de Esticamentos VIX é apenas uma das estratégias de negociação de alta probabilidade para comerciantes de curto prazo em Larry Connors8217 livro, Curto Estratégias de negociação a termo que funcionam. Para mais configurações e estratégias de alta probabilidade, pare na loja TradingMarkets e pegue uma cópia de Larry Connors8217 Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje David Penn é editor-chefe da TradingMarkets. A função de transformação em lote está sendo depreciada em favor da Função de história. Então eu começaria trocando isso quando trabalhava em modo minuto. Eu não sou positivo, mas acho que você está se deparando com um problema bastante comum que aparece ao mudar de modo diário para minuto. Quando no modo minuto, handledata é chamado em cada barra, o que significa que você está colocando ordens cada minuto. Além disso, as ordens de estilo 39target39 são ingênuas para quaisquer ordens abertas pendentes que você possa ter. Por exemplo, se você usar ordertarget (estoque, 10) por dois minutos consecutivos, e apenas 5 partes do primeiro minuto preenchido, você terminará com (5 da barra 1 5 da barra 2 5 da barra1 quando preencher) 15. O mais seguro O que é que não é comercializado quando você tem pedidos abertos, a linha abaixo deve lidar com isso. Quanto à negociação em todos os bares, I39m adivinhando que você realmente quer trocar uma vez por dia. Eu escrevi esse post há algum tempo para demo uma maneira de lidar com a mudança de modo diário para minuto. Se você olhar em outros exemplos de dados de minutos, você encontrará algo que funciona para você. Além disso, ao mudar de barras diárias para barras, os resultados devem estar no mesmo estádio, mas não esperam que sejam exatamente iguais. A menos que cada ordem preenche o preço de fechamento de cada dia, os dados de entrada são diferentes, o que significa que a saída também será diferente. Espero que eu cubra o problema que você encontrou, você pode me enviar uma mensagem da minha página de perfil se você tiver problemas, eu gostaria de ver esse algo em dados de tempo de execução também. Alguém tem a versão atualizada deste código que tentei executar, mas recebo erros. Aqui está uma versão do pipeline do código. Ele usa o ETF VXX para imitar o VIX. No entanto, como o VXX só começou a operar em 2009, o backtest só pode ser executado a partir desse momento.