Options Trading Hidden Reality Pdf

Opções Trading: The Hidden Reality por Charles M Cottle revisado expandiu todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu email dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Quanto ao livro de áudio mp3, um link de download da ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para você baixar. Leia antes de sua compra. 1. Este item é um E-Book em formato PDF. 2. Entrega de envio: envie-lhe por E-mail no prazo de 24 horas após o pagamento cancelado. Inmediatamente Chegada. 3. Envio (por e-mail) Taxa de Manuseio US0,00 (Período Promocional) 4. Oferta Limitada no Tempo, Ordem Rápida. Opções Trading: The Hidden Reality (Opções: Percepção e Decepção Coulda Woulda Shoulda revisado expandido) por Charles M Cottle (Autor, Ilustrador), Sarah E Cottle (Editor) Leitura Requerida para o Negociador de Opções Sério Este livro é uma revisão expandida das Opções: Percepção e Decepção e Coulda Woulda Shoulda. Opções Trading: The Hidden Reality (OTTHR) é impresso em cores e tem mais de 100 páginas do que as versões anteriores. Além dos gráficos 3D e da Biblioteca Skew, o OTTHR apresenta a Dissecção de Posição (Ferramenta de Gerenciamento de Risco do Market Maker) na popular propagação em espiral (condors esticados, estilingue e skip-strike-flies) e espalhamento calendário (dupla diagonais, stranddle strangle swaps e Calendários duplos). Em 1996, Charles M. Cottle, também conhecido como Risk Doctor, escreveu um livro chamado Options: Perception and Deception. O livro demonstrou termos diretos que a percepção de risco é a chave para a negociação de opções bem sucedidas. Ele mostrou aos profissionais como eliminar o risco inadequado, ajustar as posições como as mudanças subjacentes ao mercado e otimizar o potencial das posições de opções, evitando grandes perdas ao longo do caminho. Opções: Percepções e Decepção provaram ser uma publicação histórica no mundo da negociação de opções. O texto foi dirigido principalmente a fabricantes de mercado profissionais, mas também foi um sucesso dentro de uma pequena multidão de comerciantes sofisticados de opções privadas. Enquanto isso, Cottle queria fornecer aos clientes de sua empresa de corretagem um texto que eles poderiam usar para se educar sobre a negociação de opções. Para esse fim, obteve permissão de sua editora para liberar alguns dos materiais em Percepção e Decepção de opções em formato mais simplificado. Esse livro foi chamado de Coulda Woulda Shoulda e tornou-se um grande sucesso entre a opção de negociação pública. O que fez o texto tão exclusivo foi a habilidade de Cottles para demonstrar uma teoria de opções complexas usando exemplos do mundo real conquistados durante anos como comerciante de opções no chão do CBOT. Uma realidade oculta de opções verticais de opções Alguns comentários em meu artigo sobre o VI VI mal interpretado foram Discutindo os melhores livros e sites sobre as opções. Um desses comentários. Por biovírus, sugeriu Opções Trading: The Hidden Reality de Charles M. Cottle como sendo um dos melhores, mas que foi escrito de uma maneira Gurdjieffesque. Confesso que não sei exatamente o que significa Gurdjieffesque, mas eu li o livro, e certamente é esotérico. É muito difícil de conseguir, mas a maneira como o autor apresenta conceitos de opções pode ser valiosa para alguns. É uma das realidades escondidas. Não é realmente tudo oculto, apenas uma outra maneira de ver os spreads verticais. Eu apresentar o conceito em termos de um comércio Netflix (NASDAQ: NFLX) que eu não recomendo, mas estou usando simplesmente como um exemplo. Bullish On Netflix talvez compre uma propagação de chamadas 90100 No dia 1 de novembro, a Netflix fechou às 80.09. Digamos que você acha que o estoque vai subir para talvez 100 até meados de dezembro. A partir do final, você poderia ter comprado a chamada de 90 de dezembro e vendido a chamada de 100 de dezembro para um débito líquido de 222. Há 10 pontos entre as greves, então a maior parte deste spread de chamadas fora do dinheiro poderia valer a pena É 1.000 - ou um lucro líquido máximo de 788. Isso é essencialmente um risco 2 para fazer um cenário de 7. . Ou vender o 7060 Put Spread, em vez disso, talvez eu seja otimista na NFLX, também, mas eu decido vender um spread equivalente. Eu posso vender o 70 de dezembro colocar e comprar o 60 de dezembro colocar para um crédito líquido de 216. Porque eu estou cobrando o crédito, esse é o lucro máximo. Mas há 10 pontos entre as greves, então eu poderia acabar tendo que vencer 1.000 para fechar o spread ou uma perda líquida de 784. Então, eu configurei um risco 7 para fazer um cenário de 2. Isso parece muito mal-humorado, mas vamos dar uma olhada nas características desses dois spreads. Esses gráficos mostram o lucro líquido desses dois spreads em vários momentos até o vencimento. Uma coisa a notar é que o spread de chamadas perde dinheiro ao longo do tempo, a menos que o estoque sobe acima de 95 ou mais. Caso contrário, a teta negativa traz o valor da propagação para baixo. O spread, no entanto, ganha valor se o estoque permanecer acima de 70 ou mais. Enquanto o preço permanecer acima desse nível, esse spread tem uma teta positiva. Observe também que esta propagação poderia ser fechada como uma perda líquida de talvez cerca de 220, mesmo assim, mesmo que o estoque cai próximo do vencimento. Não há garantias, é claro, mas se você assumir que você poderia agir com rapidez suficiente, esse risco 7 para fazer 2 cenário poderia ser visto como grosso risco 1 para fazer 1. (Eu vou ressaltar, no entanto, que a Id certamente tem que pagar um extra Comissão para fechar minha propagação, mas a propagação de chamadas pode simplesmente expirar sem valor.) Onde é que o dinheiro diz, o estoque não faz absolutamente nada. Muito improvável no caso da Netflix, mas fazemos essa suposição por enquanto. É o que esses dois spreads pareceriam ao longo do tempo se as ações não fossem a lugar nenhum. Observe que as perdas de propagação de chamadas para o decadência do tempo correspondem grosseiramente ao dinheiro produzido a partir do tempo de decomposição no spread. O autor dos livros, Charles Cottle, diria que o prémio de um spread essencialmente se espalhou para o outro lado oposto. Agora, imagine todas as possíveis propagações verticais na cadeia de opções com teta negativa como tendo um spread equivalente equivalente, contudo o oposto, que tenha uma theta positiva. É uma realidade oculta. Não é realmente. As opções e os preços deles estão à vista. Mas a forma como o Cottle me apresentou deu-me um desses momentos de aha quando recebi o livro pela primeira vez. Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer posição dentro das próximas 72 horas. 39 Realidade escondida39 de Opções verticais Spreads 2 de novembro de 2011 16:48 Alguns comentários no meu artigo sobre o mal entendido VIX Estavam discutindo os melhores livros e sites sobre opções. Um desses comentários. Por biovírus, sugeriu Opções Trading: The Hidden Reality de Charles M. Cottle como sendo um dos melhores, mas que foi escrito de uma maneira Gurdjieffesque. Confesso que não sei exatamente o que significa Gurdjieffesque, mas eu li o livro, e certamente é esotérico. É muito difícil de conseguir, mas a maneira como o autor apresenta conceitos de opções pode ser valiosa para alguns. É uma das realidades escondidas. Não é realmente tudo oculto, apenas uma outra maneira de ver os spreads verticais. Eu apresentar o conceito em termos de um comércio Netflix (NASDAQ: NFLX) que eu não recomendo, mas estou usando simplesmente como um exemplo. Bullish On Netflix talvez compre uma propagação de chamadas 90100 No dia 1 de novembro, a Netflix fechou às 80.09. Digamos que você acha que o estoque vai subir para talvez 100 até meados de dezembro. A partir do final, você poderia ter comprado a chamada de 90 de dezembro e vendido a chamada de 100 de dezembro para um débito líquido de 222. Há 10 pontos entre as greves, então a maior parte deste spread de chamadas fora do dinheiro poderia valer a pena É 1.000 - ou um lucro líquido máximo de 788. Isso é essencialmente um risco 2 para fazer um cenário de 7. . Ou vender o 7060 Put Spread, em vez disso, talvez eu seja otimista na NFLX, também, mas eu decido vender um spread equivalente. Eu posso vender o 70 de dezembro colocar e comprar o 60 de dezembro colocar para um crédito líquido de 216. Porque eu estou cobrando o crédito, esse é o lucro máximo. Mas há 10 pontos entre as greves, então eu poderia acabar tendo que vencer 1.000 para fechar o spread ou uma perda líquida de 784. Então, eu configurei um risco 7 para fazer um cenário de 2. Isso parece muito mal-humorado, mas vamos dar uma olhada nas características desses dois spreads. Esses gráficos mostram o lucro líquido desses dois spreads em vários momentos até o vencimento. Uma coisa a notar é que o spread de chamadas perde dinheiro ao longo do tempo, a menos que o estoque sobe acima de 95 ou mais. Caso contrário, a teta negativa traz o valor da propagação para baixo. O spread, no entanto, ganha valor se o estoque permanecer acima de 70 ou mais. Enquanto o preço permanecer acima desse nível, esse spread tem uma teta positiva. Observe também que esta propagação poderia ser fechada como uma perda líquida de talvez cerca de 220, mesmo assim, mesmo que o estoque cai próximo do vencimento. Não há garantias, é claro, mas se você assumir que você poderia agir com rapidez suficiente, esse risco 7 para fazer 2 cenário poderia ser visto como grosso risco 1 para fazer 1. (Eu vou ressaltar, no entanto, que a Id certamente tem que pagar um extra Comissão para fechar minha propagação, mas a propagação de chamadas pode simplesmente expirar sem valor.) Onde é que o dinheiro diz, o estoque não faz absolutamente nada. Muito improvável no caso da Netflix, mas fazemos essa suposição por enquanto. É o que esses dois spreads pareceriam ao longo do tempo se as ações não fossem a lugar nenhum. Observe que as perdas de propagação de chamadas para o decadência do tempo correspondem grosseiramente ao dinheiro produzido a partir do tempo de decomposição no spread. O autor dos livros, Charles Cottle, diria que o prémio de um spread essencialmente se espalhou para o outro lado oposto. Agora, imagine todas as possíveis propagações verticais na cadeia de opções com teta negativa como tendo um spread equivalente equivalente, contudo o oposto, que tenha uma theta positiva. É uma realidade oculta. Não é realmente. As opções e os preços deles estão à vista. Mas a forma como o Cottle me apresentou deu-me um desses momentos de aha quando recebi o livro pela primeira vez. Divulgação: Não tenho posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completo