Gravar a média móvel de 200 dias devido a uma queda Editores Nota: Esta é uma edição gratuita do MarketWatch Options Trader, uma newsletter semanal do assinante MarketWatch. Clique aqui para obter informações de inscrição. O mercado de ações, conforme medido pelo Índice Amplo ampères 500 Index, quebrou através do suporte, e o rally reflexo seguido foi fraco. O declínio no índice SampP 500 SPX, 0,80 acelerou após superar o apoio menor em 1.965 na semana passada. Mas, na realidade, o índice vem diminuindo desde a criação de um novo ponto alto intradiário de todos os tempos em 19 de setembro no dia da oferta pública inicial Alibaba BABA, 2.59. Isso não é uma coincidência. O declínio ocorre em meio a sinais de venda de todos os nossos indicadores, mas alguns agora estão sendo sobrevendidos. Considere o próprio gráfico SPX. A tendência de queda é evidente. Mesmo enquanto os touros falavam sobre segurar o apoio ou ficaram entusiasmados com os dois grandes dias acima, há mais de uma semana, você pode ver que o padrão no gráfico foi um dos mais baixos após o alto mais baixo. Além disso, o apoio menor em 1.965 (linha vermelha curta no gráfico) de alguma forma tornou-se a linha na areia, e quando foi cruzado, os vendedores apareceram com uma vingança. O SampP 500 sondou abaixo do 4 desvio padrão (sigma) modificado Bollinger Band (mBB) na última quinta-feira. Um sinal de compra seria configurado para o sistema mBB se SPX se fechar abaixo da banda 4 sigma (se essa primeira condição for atendida, então um sinal de compra seria concluído quando SPX eventualmente fechado acima da Banda 3 sigma). Os últimos três sinais mBB são marcados no gráfico: um sinal de compra em fevereiro (bem sucedido imediatamente), um sinal de venda em junho (que não foi bem sucedido) e sinal de venda no início de setembro (que eventualmente foi bem sucedido, mas não imediatamente). No início de agosto, houve outro declínio de SPX que tocou a banda 4 sigma (seta preta vertical no gráfico), mas nunca fechou abaixo de 4, então não havia um sinal oficial de compra mBB naquele momento. Espero que possamos obter um sinal de compra claro desta vez. Mais uma coisa sobre o gráfico SPX: tirei a média móvel de 200 dias sobre isso. Você pode ver que está atualmente acima de 1.900 e está aumentando. Atualmente, estamos no tempo mais longo acima dos 200 dias na história. Foram 683 dias de negociação desde que a SPX tocou pela média móvel de 200 dias (em 20 de novembro de 2012). Este é um registro que está à espera de ser quebrado. Talvez esse seja o momento. O declínio de agosto no SPX terminou em 1.910. Assim, com o aumento de 200 dias de forma constante, talvez a área de 1.910 seja algo de um alvo negativo para esse declínio atual, a menos que se transforme em algo mais grave. Os rácios de put-call somente de títulos permanecem nos sinais de venda. Eles estão correndo mais alto em suas tabelas, e isso é baixista. A proporção padrão está agora no nível mais alto em quase dois anos, de modo que seria necessário considerar que isso era sobrevendido, mas isso é bastante sem sentido. Ele não dará um sinal de compra até que ele rola e comece a diminuir. Os sinais de venda mais recentes que coincidiram muito com os altos dos mercados foram chamados pela primeira vez pelo programa de computador que analisa esses gráficos, e não por olho nua. Então, continuaremos a monitorar a análise dos computadores. Neste momento, o computador não está dando muita chance de um sinal de compra desses índices no futuro próximo. Quando a média móvel de 21 dias da relação de apontar total sobe acima de 0,90, isso é raro, mas é um precursor de um eventual sinal de compra forte. Esses tipos de sinais de compra têm como alvo um aumento de 100 pontos no SampP 500. O sinal ainda não foi configurado, mas a média móvel de 21 dias atingiu 0,89 e está aumentando, como outras proporções de put-call. Então, parece que ele irá atravessar acima de 0,90 e assim configurar um sinal de compra muito poderoso no futuro um pouco próximo. Esses sinais de compra podem levar algum tempo para configurar, então não compre o mercado apenas porque a proporção total está prestes a aumentar acima de 0,90. O sinal de compra completo pode não ocorrer por um tempo. A amplitude do mercado também foi muito negativa ainda mais longe do que o topo do mercado mais recente. Os osciladores de largura que seguimos são ambos em sinais de venda, mas eles alcançaram um território severamente sobrevendido. De uma perspectiva mais ampla, a divergência negativa na amplitude cumulativa continua a permanecer no lugar. Essa divergência ocorreu quando a amplitude acumulada fez sua última alta de todos os tempos em 3 de julho, enquanto a SPX passou para novos máximos de fechamento mais nove em meados de setembro. Esse tipo de divergência muitas vezes marca o início de fortes quedas do mercado, e neste momento, a gente tem que dizer que um declínio severo continua a ser uma possibilidade. Os índices de volatilidade VIX, -1,02 VXV, -1,87 estão em tendências elevadas, e isso é descendente para os estoques. Observe a crescente linha verde no gráfico. Curiosamente, VIX não atingiu oficialmente um modo de spiking. Um modo de spiking é criado quando o VIX aumenta 3 pontos ou mais durante qualquer período de 1, 2 ou 3 dias, usando os preços VIX de fechamento. Isso não ocorreu. Por isso, um sinal de compra de pico de pico VIX não está configurado, apesar do fato de que o VIX tenha subido de abaixo de 12 para quase 18. Ainda pode ocorrer, mas não tem até agora. Os sinais de compra do pico de pico VIX anteriores são marcados no gráfico. Enquanto o VIX continuar a subir de tendência, isso será bursátil para os estoques. Um VIX próximo abaixo de 14 seria potencialmente um sinal de alta. A construção dos futuros VIX continua a alta. Todos os contratos de futuros, exceto o mês de junho, permaneceram em prêmios para a VIX ao longo deste declínio do mercado de ações mais recente. Além disso, o termo estrutura continua a inclinar-se para cima. Isso pode ser observado através dos próprios preços de futuros, ou através da comparação dos quatro índices de volatilidade da Bolsa de Opções da Diretoria de Chicago (Índice de Volatilidade VIX, -1,02 Índice de Volatilidade de Vencimento de Vencimento de Vencimento de Vento 3, Spero 500, -1,87 Índice de Volatilidade de Médio Prazo (VXMT) e Índice de Volatilidade de Curto Prazo (VXST)). VXST subiu acima da VIX e permaneceu por vários dias um sinal de que a volatilidade permanecerá alta, mas as demais mantiveram suas posições relativas. Por exemplo, o VIX não fechou acima de VXV (o que seria bastante descendente). Esta construção é um indicador de longo prazo e o fato de que ela continua em baixa diz-nos (até agora) que esse declínio no mercado de ações é apenas uma correção e não o início de um mercado de urso. Em resumo, não temos sinais de compra verdadeiros de nossos indicadores, mas existem indicações de sobrevoque para que uma reunião de curto prazo possa ocorrer. Um rali de curto prazo nessas situações geralmente traz de volta para a média móvel em declínio de 20 dias ou um pouco mais adiante. Essa média está agora em 1.985 e está em declínio. Eu ficaria surpreso ao ver um rally levar até lá, mas certamente poderia especialmente agora que a volatilidade aumentou. Por isso, permanecemos intermediários de baixa (até alguns sinais de compra verdadeiros aparecerem), mas desconfiam de um salto de curto prazo agora. Mais do MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. 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O índice de resistência relativa do gaugex2019s, que mede a velocidade dos balanços, escorregou abaixo de 35,5, a menor leitura desde dezembro. Os analistas técnicos consideram 30 um ponto onde os comícios provavelmente se materializarão. Os investidores americanos foram abalados de um sono de dois meses por um selloff global que empurrou o Índice de Volatilidade da Bolsa de Opções da Diretoria de Chicago em 34%, o maior aumento desde abril de 2013. As ações em todo o mundo mergulharam como preocupantes que a Grécia vai sair do euro depois de fechar Baixando seus bancos e instituindo controles de capital. Muitas pessoas x201CA estão considerando a média de 200 dias, disse Frank Ingarra, comerciante principal da NorthCoast Asset Management LLC, com sede em Greenwich, Connecticut. A NorthCoast tem 3 bilhões sob gerenciamento. X201C Isso parece uma retirada de rotina depois de negociar em máximos em todo o ano passado e este ano. Os retiros da X201D segunda-feira no SampP 500 e Dow Jones Industrial Average apagaram seus ganhos no ano, já que as ações de Xangai para Frankfurt caiu 2% ou mais. Na Europa, o índice Euro Stoxx 50 perdeu 4,2% na segunda-feira, mais desde 2011. O indicador europeu caiu 0,4% e o SampP 500 subiu 0,5% às 9:54 da madrinha em Nova York. Os níveis principais do declínio de 20% no SampP 500, após um período em que as ações foram fixadas em um dos intervalos mais apertados em duas décadas, empurraram o índice em 5 pontos da média de 200 dias. As ações apenas cruzaram o nível uma vez desde 2012 - o período do último trimestre de outubro de 1920, que deu lugar a um avanço de 11% no final de 2014. Da mesma forma, após o índice de força relativa SampP 500x2019s cair abaixo de 31 em 16 de dezembro, o O índice rallied 6 por cento a um registro. Os investidores devem ignorar a média de 200 dias e estar preocupado com o fato de o SampP 500 ter violado seu nível de 150 dias, de acordo com Carter Worth, analista técnico da Cornerstone Macro LLC, com sede em Nova York. Esse nível é 2.078,48, cerca de 20 pontos acima do nível de fechamento do indexx2019s segunda-feira. X201CItx2019s não é bom no SampP e a presunção é wex2019re indo mais baixo, x201D Worth disse. No que diz respeito ao nível de 200 dias, x201CWex2019re até ele e wex2019re provavelmente passando por ele, x201D ele disse. Whipped Up As notícias de mercado mais importantes do dia. Receba o boletim informativo diário de nossos mercados. Agora você receberá o boletim informativo do Game Plan O VIX saltou quase 5 pontos para 18.85 na segunda-feira, o maior desde fevereiro. A volatilidade aumentou quando os índices de ações européias caíram entre 2 e 4 por cento e o SampP 500 caiu para um mínimo de três meses, apagando todos os ganhos de 2015. A Grécia fechou seus bancos e impôs controles de capital depois que o primeiro-ministro Alexis Tsipras na sexta-feira pediu um referendo de 5 de julho sobre as medidas de austeridade exigidas pelos credores. Os comerciantes estão apostando que a calma que governou as ações americanas durante a maior parte de três anos está em perigo. O SampP 500 teve declínios negativos de 10 por cento ou mais desde 2011, parte de um mercado de touro de seis anos em que os preços triplicaram. X201C Os EUA acordaram um pouco para o risco da Grécia, x201D Nick Kalivas, estrategista sênior de produtos de capital da Invesco Powershares em Chicago, falou por telefone. X201CEurope tem vindo a ver a volatilidade levantar com a subida de VStoxx desde março, enquanto os EUA têm sido muito mais sonolento e mais complacentes. x201D O VIX passou por um nível médio de 13,7 durante o segundo trimestre, estendendo um declínio de quatro anos que começou durante A última crise da dívida grega, em 2011. A leitura de 18.85 da Todayx2019 é aproximadamente o equivalente ao nível médio de volatilidade em 2012, um ano em que o SampP 500 subiu 13%. X201C O dinheiro inteligente ainda pensa que algo vai ser resolvido, mas parece muito menos seguro de si mesmo, posso dizer-lhe tanto, x201D disse que Mark Sebastian, comerciante de opções e fundador da Option Pit, uma educação e consultoria com base em Chicago empresa. Antes de estar aqui, está no Bloomberg Terminal. É este indicador técnico o sinal de compra final Mais ganhos adiantados para o SampP Terça-feira, 14 de julho de 2015 4:18 PM ET 03:52 O indicador técnico mais assistido continua a funcionar como um charme. Ao longo dos últimos 3 12 anos, o SampP 500 conseguiu saltar da sua média móvel sempre que se aproximou ou mergulhou abaixo dele. E agora está funcionando mais uma vez. Depois de mergulhar apenas ligeiramente abaixo da média móvel de 200 dias na semana anterior, o SampP 500 aproveitou quatro sessões consecutivas consecutivas e abriu-se muito ligeiramente no verde na quarta-feira. Contra o pano de fundo da crescente volatilidade macro, o indicador técnico mais antigo do livro revelou-se o mais presciente, o analista técnico da Evercore ISI Rich Ross escreveu para a CNBC. A partir de 2012, o SampP 500 rebentou ou se recuperou da média móvel de 200 dias várias vezes à medida que o rali dos mercados pressionou. A média móvel de 200 dias é um indicador enganovelmente simples. Tudo o que faz é compilar e calcular as 200 datas mais recentes. Mas porque isso acalma o ruído do dia-a-dia e suaviza o histórico de gráficos recentes, alguns acham que ele é um dispositivo muito útil. Frequentemente, os analistas técnicos irão comparar um nível atual de gráficos com sua média móvel de 200 dias e usar isso para avaliar a força subjacente. O rebote da média móvel de 200 dias demonstrou que a principal tendência do mercado mais amplo permanece intacta, escreveu Craig Johnson de Piper Jaffray à CNBC. Compre os mergulhos. Na verdade, comprar os mergulhos tornou-se muitos comerciantes manta nos últimos anos. Talvez, então, a percepção se tenha tornado realidade quando se trata de uma média móvel de 200 dias que se recupera do mecanismo de suavização tem sido tão freqüente que os comerciantes foram condicionados a comprar assim que o SampP mergulhar abaixo dele. Naturalmente, isso tem os princípios de uma estratégia que funciona até não. E nem todos os analistas técnicos estão entusiasmados com o rebote recente. A tendência de alta está realmente intacta, mas o impulso vem diminuindo sob a superfície, disse Ari Wald, analista técnico da Oppenheimer. As quebras no nível de estoque estão começando a crescer mais alto. Então, com essa tendência abrupta intacta, queremos ser um pouco mais seletivos. Wald diz respeito aos dois setores que lideraram este ano: cuidados de saúde e consumo discricionários. Quer fazer parte da Trading Nation. Se você gostaria de ligar para o show ao vivo em segunda-feira, envie seu nome, número e pergunta ao TradingNationcnbc.
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