A maioria dos investidores se afasta das opções porque as opções são sensíveis ao tempo e podem expirar de dinheiro e sem perder todo o prémio. A decadência do tempo resulta em risco de perder todo o investimento em um período de tempo relativamente curto. Venda de chamadas nulas Põe riscos de perdas ilimitadas se o estoque subjacente for em direções opostas. Nossa estratégia de negociação de opções cuidadosamente planejada assegura que os investidores de zero perdas lucrem apenas com uma técnica de negociação simples sem tensão. Não importa, se o Índice de estoques vai para cima ou para baixo. Mais os movimentos no índice de ações mais os lucros. Nossa Estratégia de Vencedor é uma combinação de opções de compra e venda e ajustá-las de forma a cobrir todo o movimento do Índice de ações até o prazo de validade, permitindo ao investidor fazer lucros a cada mês. Esqueça dicas esqueçam gráficos, trocam como um Pro e sejam mestres nas negociações de opções. Não precisa se preocupar com as opções de trilha Gregos como Delta Vega Theta Gamma, etc. A lógica de rolamento dinâmico explicou em detalhes minuciosos com um exemplo passo a passo. Não há preocupações sobre o aumento do aumento dos mercados em aberto. Pode trocar as opções Nifty Bank Nifty e todas as opções. (NSE NASDAQ DOW e outras trocas) Após a subscrição, você recebe um arquivo eletrônico com detalhes completos sobre a construção da posição e técnica de rolamento, com o exemplo passo a passo fornecido com ela. Gama de lucro: das 10 às 30 p. m. Ou mais, dependendo do movimento Nifty Stock. O investimento mínimo exigido para negociação é Rs. 30000- e em múltiplos. (Pode variar de acordo com as regras SEBI) Taxa de sucesso da estratégia 99 aproximadamente. Para ganhar uma receita regular das opções do Índice de Ações mês após mês, ano após ano, assine nossa Estratégia de Negociação de Opções. Desejo-lhe um sucesso sem perda de negociação de opções de perda. Compromisso com menos risco com esta estratégia de opções 14 de abril de 2014 por admin A preservação do capital e a minimização de perdas devem ser os objetivos mais importantes de qualquer investidor ou comerciante. Warren Buffett é creditado com o ditado: Regra No. 1: Nunca perca dinheiro Regra nº 2: Nunca se esqueça da Regra nº 1 Muitas vezes, os investidores são atraídos pelas opções porque pensam nelas como uma forma de limitar o risco, enquanto ainda oferecem enorme potencial Lucros. Isso é verdade na teoria, mas a realidade é uma história diferente. Uma opção é um recurso desperdiçado. Tem uma vida útil limitada, e todos os dias que se aproxima da expiração, seu valor corroa, pois as chances de serem lucrativas diminuem. Isso é conhecido como decadência do tempo. Existem dois tipos de opções e você pode ser um comprador ou vendedor: uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ações da ação subjacente a um preço acordado (o preço de exercício das opções) dentro de um Certo período de tempo. O vendedor de uma opção de chamada (também conhecido como o escritor) vende o direito ao comprador para um pagamento conhecido como prémio. Ao fazê-lo, o vendedor assume a obrigação de entregar as ações ao preço de exercício se o comprador optar por exercer o direito dele. O comprador de chamadas fará isso se o preço de mercado for maior que o preço de exercício das opções. Uma opção de venda oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender ações da ação subjacente ao preço de exercício das opções dentro de um determinado período de tempo. O vendedor put recebe um prêmio e assume a obrigação de comprar as ações no preço de exercício das opções caso o comprador opte por exercer o direito dele. O comprador pode fazer isso se o preço do mercado for menor que o preço de exercício das opções. Existem cinco possíveis resultados para o estoque subjacente: 1. O estoque sobe muito 2. O estoque sobe um pouco 3. O estoque permanece o mesmo 4. O estoque diminui um pouco 5. O estoque diminui muito Geralmente Falando, apenas o primeiro resultado tornará o comprador de chamadas um lucro, e apenas o quinto resultado fará com que o comprador tenha lucro. Mas quatro dos cinco resultados beneficiam o vendedor da opção. Por exemplo, como vendedora, ganhamos lucros, enquanto o estoque suba (um pouco ou muito), negocie de lado ou cai, desde que não caia abaixo da base do seu custo (preço de exercício menos prémio). No entanto, o estoque pode ser tão baixo quanto zero. Isso pode abrir vendedores para perdas potenciais, uma vez que eles serão obrigados a comprar o estoque no preço de exercício, independentemente de quão abaixo ele compartilhe o comércio. A criação de um spread de crédito é uma forma de vender uma opção, mas também limitar o risco. Um spread de crédito é criado simultaneamente comprando e vendendo duas opções diferentes no mesmo estoque subjacente ou ETF, onde o valor da opção curta (o vendido) é maior do que o valor da opção comprada (o comprado), gerando uma rede crédito. Essas opções têm preços de exercício diferentes, mas a mesma data de validade. Vamos ver um exemplo hipotético de uma propagação de crédito, também conhecida como uma propagação de touro ou uma propagação vertical. Para iniciar um spread de touro, você venderia uma opção de venda e, simultaneamente, compraria outra opção de venda no mesmo objeto subjacente com a mesma data de vencimento, mas com um menor preço de exercício. (Para um spread de chamada de crédito, ou spread de chamada de urso, você venderia uma chamada e simultaneamente compraria uma chamada com um preço de ataque mais alto.) Com a negociação de ações XYZ a 50 por ação, você poderia vender um XYZ em 30 de setembro a 1 e comprar Um XYZ em 35 de setembro colocou em 0,25 para um crédito líquido de 0,75 (ou 75 por contrato). Este é o lucro máximo no comércio. A diferença entre os dois preços de exercício, conhecida como a largura do spread, é de 5. Nossa perda máxima por ação é a largura do spread menos o crédito líquido, então 4.25 neste caso. Lembre-se de que os contratos de opções representam 100 ações do estoque subjacente, portanto nossa perda máxima é de 425 por contrato. Se acabássemos de vender o XYZ em setenta e setenta e o estoque desceu para zero, ainda seríamos obrigados a comprar ações no preço de 40 ações, deixando-nos uma perda de 39 por ação (40 menos 1 recebida no prêmio) ou 3.900 Por contrato. Com o spread de crédito, no entanto, não importa o que aconteça com o estoque, a perda máxima por contrato é de 425, que é apenas 11 da perda potencial sem o spread. Aqui é como este spread do touro poderia funcionar: se a XYZ ficar acima do preço de exercício de curto prazo de 40 no vencimento, ambas as opções expirarão sem valor, deixando-nos com os 75 em premium, o que representa um retorno de 17,6 em nosso capital em risco de 425 O ponto de equilíbrio é o preço de exercício mais alto (40) menos o crédito líquido (0,75), portanto, 39,25 por ação. Um lucro é realizado quando o preço das ações está acima deste número, e nós não experimentamos uma perda a menos que caia abaixo disso, dando-nos uma almofada de mais de 20. Podemos fechar esse spread comprando a opção curta e vendendo a opção longa Para obter um ganho menor ou uma perda menor dependendo do valor da propagação a qualquer momento. Se a XYZ estiver entre as duas greves no vencimento, digamos, em 38 por ação, a opção curta será atribuída, obrigando-nos a comprar 100 ações no custo líquido de 39,25 por ação. A opção longa expirará sem valor, deixando-nos com uma perda de 1,25 por ação (custo líquido 39,25 menos 38), mas ainda possuímos as ações, que podem subir de valor. Se o estoque estiver abaixo de 35 no vencimento, mesmo que seja em zero, então a opção curta será atribuída e a opção longa será exercida, obrigando-nos a comprar as ações no custo líquido de 39,25. Devido ao potencial de perda definido, a margem requerida é a largura do spread, e nunca subirá devido ao movimento de estoque adverso. Com uma colocação nua, a margem inicial necessária pode ser maior e pode tornar-se ainda maior com movimentos adversos no preço do estoque. Ação a tomar - Em resumo, com um spread de touro, podemos ser vendedores de opções líquidas e beneficiar de quatro dos possíveis resultados possíveis. Os ganhos potenciais serão menores, com uma colocação de touro espalhada do que com uma colocação nua, mas o risco também é diminuído. Além disso, com o menor requisito de margem, podemos diversificar melhor. No ano passado, as recomendações da Autoridade da rua em ações individuais ganharam 72, 26 e 60 em menos de seis meses. E recentemente, seus negócios poderiam ter feito você 26 em 42 dias e 42 em menos de um mês. Clique aqui para obter o aviso de negociação gratuita - Comércio da Semana. Eu concordaria totalmente com o acima. Enquanto eu tendem a me concentrar mais nas Opções Binárias, não importa o que você troca, a gestão do dinheiro é vital. Eu acho que o nível de ganhos feitos usando o Bull Put Spread é apenas secundário ao fato de que ganhos são feitos. Ao abordar isso com menores expectativas de ganhos, você realmente diminui o risco. Este imo é o fator número um que precisa ser considerado ao negociar. Trader8217s Blog Alerts10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda.
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